6月5日机构看点
Mysteel铁矿石机构看点
4日Mysteel铁矿石62%价格指数64.25,+0.75。
昨日进口矿市场价格平稳,部分贸易商报 价与昨日持平,市场整体心态一般。外盘方面:今日成交较为活跃,截止至发稿,暂无平台成交。金融方面:4日新交所铁矿石掉期午后走强,现 Jun61.75/62.25,Jul58.50/59.00,Aug56.25/56.75,Q356.25/56.75,Q454.00 /54.50。4日铁矿石1509合约上涨,午后震荡走高,终收441涨0.46%,成交184.6万手,仓减1.2万手。。现货方面:早盘贸易商报价试 暂稳,钢厂采购谨慎,观望居多,午后成交较为平稳。今日进口矿市场现货盘整运行。4日成交汇总:京唐港PB粉460;曹妃甸混合粉420;青岛港超特粉 375,罗布河粉400;岚山港64巴粗480,日照港高硅巴粗420;江内西部粉435;62.44%SSFT63.66,PB粉指数+2;Mysteel平台曹妃甸港巴粗465,超特粉405,纽曼块530;京唐港PB粉470,混合粉425;青岛港麦克粉435;日照港PB粉450。
市场基本面
1.5日进口矿港口现货主流平稳,市场活跃度一般。目前PB粉主流450-480平,PB块530-550涨5,杨迪粉415-435平,超特粉380-410平,巴粗450-475平。
2.5日唐普方坯兴隆、国义出厂1970,昨稳,昌黎出厂1970,贸易商不含税1898,下游成交无好转,坯资源紧张价格坚挺。
3.5日铁矿石1509前期夜盘高开441.5,整夜震荡小幅走弱,终收438.5涨0.46%,成交53万手,仓增1.5万手。
4.4日新交所铁矿石TSI62%掉期6月62.44涨0.7%,7月59.31涨0.7%,8月57.69涨1.3%;Q3:57.58涨0.8%,Q4:54.55涨0.0%;Q1'16:52.87涨0.6%;Q2'16:51.37涨0.1%;16年50.62跌0.6%。MB58%6月55.81跌0.4%,7月52.69跌0.3%,8月51.06涨0.2%。铁矿石掉期成交69.2万吨;期货253.36万吨;期权217.9万吨。
5. 4日LME场内铜收5915,跌96;铝收1743,跌9;镍收12950,跌50。
6.VIX波动率指数为14.71,涨1.05,幅度为7.69%,今年表现为-23.39%。
7.Shibor隔夜利率1.0470%,涨0.80BP,7天2.1220%,涨6.50BP,14天2.6330%,涨11.50BP,1个月2.3540%,涨2.80BP。
8.道琼斯工业平均指数下跌170.69点,报17905.58点,跌幅为0.94 %;标准普尔500指数下跌18.23点,报2095.84点,涨幅为0.86%;纳斯达克综合指数下跌40.1点,报5059.13点,跌幅0.79%。
铁矿石主力合约走势分析
5日铁矿石1509前期夜盘高开441.5,整夜震荡小幅走弱,终收438.5涨0.46%,成交53万手,仓增1.5万手。
4日铁矿石期货卖单持仓量 |
|||||||
名次 |
会员简称 |
持买单量 |
增减 |
名次 |
会员简称 |
持卖单量 |
增减 |
1 |
永安期货 |
55363 |
-1236 |
1 |
银河期货 |
50872 |
-1452 |
2 |
浙商期货 |
25191 |
402 |
2 |
国贸期货 |
33716 |
-520 |
3 |
海通期货 |
25027 |
2759 |
3 |
永安期货 |
27234 |
2812 |
4 |
国泰君安 |
24410 |
2503 |
4 |
鲁证期货 |
26507 |
-708 |
5 |
广发期货 |
23172 |
-6492 |
5 |
中国国际 |
21863 |
497 |
6 |
中信期货 |
20033 |
-4166 |
6 |
东海期货 |
21786 |
-1150 |
7 |
中国国际 |
19532 |
1410 |
7 |
中信期货 |
19453 |
220 |
8 |
东吴期货 |
16292 |
1422 |
8 |
道通期货 |
19120 |
-488 |
9 |
北京金鹏 |
16049 |
157 |
9 |
北京首创 |
18467 |
70 |
10 |
东兴期货 |
15859 |
2656 |
10 |
海通期货 |
16649 |
289 |
11 |
徽商期货 |
15840 |
5008 |
11 |
上海中期 |
16021 |
721 |
12 |
南华期货 |
15338 |
-341 |
12 |
方正中期 |
15934 |
357 |
13 |
银河期货 |
14426 |
-3751 |
13 |
国泰君安 |
14714 |
-2106 |
14 |
中粮期货 |
13732 |
9823 |
14 |
长江期货 |
13629 |
795 |
15 |
兴证期货 |
13458 |
982 |
15 |
中钢期货 |
11983 |
286 |
16 |
东证期货 |
11651 |
-278 |
16 |
东证期货 |
11313 |
-7 |
17 |
方正中期 |
10667 |
1414 |
17 |
五矿期货 |
10543 |
-1804 |
18 |
中辉期货 |
9448 |
318 |
18 |
浙商期货 |
10214 |
6375 |
19 |
光大期货 |
8889 |
-77 |
19 |
新湖期货 |
9704 |
-1163 |
20 |
华泰期货 |
8875 |
1264 |
20 |
华泰期货 |
9009 |
322 |
|
|
363252 |
13777 |
|
|
378731 |
3346 |
部分期货公司观点
【银河期货】
钢材:
夜盘螺纹钢期货主力合约价格小幅波动,成交清淡,尾盘增仓收于2348。热卷主力合约震荡走弱尾盘收于2450。宏观方面,机构预测5月CPI同比增1.4%左右,货币政策6月或再放松。行业方面,2015年部分省市钢铁及铁合金落后产能淘汰计划显示江西、山东、湖南、新疆、内蒙古、贵州及四川等省市2015年计划淘汰落后炼铁产能467.4万吨,落后炼钢产能865万吨;广西、内蒙古、贵州和四川计划淘汰落后铁合金产能90.395万吨。现货方面,国内主导建材市场价格延续走低之势,部分地区盘中降价出货,整体成交不佳,商家心态较为谨慎。北京大螺纹主流报价2190元/吨左右;唐山三级抗震主流报价2190元/吨;上海地区市场主流报价在2180-2200元/吨;上海5.5-11.75*1500*C规格热轧板卷主流价格2370元/吨,天津5.5-11.75*1500*C规格热轧板卷主流价格2340-2360元/吨。唐山钢坯出厂主流价格稳1970元/吨。
操作上,延续弱势震荡思路,关注2300-2380运行区间。
铁矿石
夜盘铁矿石期货主力合约高位震荡,成交偏淡,尾盘增仓收于438.5。宏观方面,机构预测5月CPI同比增1.4%左右,货币政策6月或再放松。行业方面,今年来已有数十家钢企被环保部门处罚;铁矿石汹涌来袭,澳大利亚最大港口出货创新高;澳矿商阿特拉斯公司位于皮尔巴拉地区的Mount Webber铁矿将于7月份恢复生产,将成为该公司第三座复产的铁矿。现货方面,国产矿价格平稳。迁安66%干基含税现金出厂590-600元/吨,枣庄65%湿基不含税现汇出厂455元/吨,莱芜64%干基含税承兑出厂615-625元/吨,北票66%湿基税前现汇出厂365-375元/吨。进口矿方面,市场价格继续上行。目前青岛港61.5%pb粉主流报价在450-460元/吨左右;曹妃甸61.5%pb粉主流报价在460-470元/吨左右。
操作上,现货价格持续坚挺,但后期供应压力渐增,短线交易为主,关注430-450运行区间。